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毕业论文-ARMA(p,q)模型在股票风险分析中的应用,共14页,3918字
摘要
中国股市是新兴资本市场的典型代表,从长期回报来看,投资中国股市获得丰厚回报是大有希望的,但中国股民绝对不能因此而盲目乐观,那种认为中国股市里遍地是黄金的观点是幼稚和可怕的.本文以上海航空公司股票的波动性案例应用Eviews软件通过拉格朗日检验(LM), ARMA(p,q)模型及移动平均法预测股市日收益率的波动性,并计算每日的VaR值来检验股市风险.
关键词 Eviews软件;拉格朗日检验(LM) ;ARMA(p,q)模型; VaR值
目录
中文摘要...
英文摘要....
1 前言.......1
2 分析实例...2
3 理论基础...2
3.1 ARCH模型简介...... .2
3.2 VaR的基本含义.......3
4 实证分析...3
5 风险值的计算............6
5.1 AR(8)模型的参数估计............6
5.2 VaR计算8
6 结论 ......9
7 参考文献...10